2017년도 「KRX 증권·파생상품 학술연구지원사업」 시행 공고

한국거래소(KRX)는 증권·파생상품에 대한 연구개발을 장려하고, 국내 증권·파생상품시장의 발전을 도모하기 위해서 「KRX 증권·파생상품 학술연구지원사업」을 시행합니다. 우리나라 자본시장을 발전시킬 수 있도록 많은 응모 바랍니다.

1. 지원 대상 및 지원 내용

① 지원자격 : 다음 학회의 회원 및 금융업계 종사자

- 학회: 증권학회, 파생상품학회, 금융공학회, 재무학회, 재무관리학회, 금융학회, 지급결제학회, 증권법학회, 상사법학회, 기업법학회 (10개 학회)

② 지원분야 : 국내 증권·파생상품시장 발전과 관련된 연구

- 국내 증권·파생상품시장 활성화방안, 시장간 연계 등 시장구조개선에 관한 연구

- 증권·파생상품 및 파생관련 복합상품 개발·발전에 관한 연구

- 석유, 금, 배출권 등 일반상품시장 제도개선 및 활성화, 신상품도입에 관한 연구

- CCP, 증거금제도, FinTech의 거래소 활용방안 등 기타 거래소 발전과 관련된 연구

<연구과제 예시> * 아래 과제 중에서도 연구과제 선택 가능

· 신용파생상품(CDS) 청산 방안 연구

· NDF, 통화스왑 등 청산 방안 연구

· 상품간 스프레드거래(Inter-commodity Spread ICS*)도입

· 해외 주요 청산소 리스크관리 체계 분석

· 아리랑본드 활성화를 위한 파생상품시장 활용방안

· KRX와 해외 주요거래소 간 공동상품 개발방안

· 스트립금리의 활용도 제고 및 스트립 금리선물 도입 검토

· 해외 거래소 주문유형 도입 사례 및 유동성 영향 분석

· 세계 주요거래소 업종별 Valuation 및 리딩기업 현황

· 국제정합성에 부합하는 맞춤형 상장관리체계

· 미래성장이 기대되나 현재 적자상태인 기업에 대한 Valuation 방법(예: 바이오기업)

· 해외 주요거래소의 상장법인 주권 매매거래정지 및 공시위반 제재 제도 연구

· 코넥스 시장의 지속성장을 위한 제도 개선방안 검토

· HFT(고빈도 거래)등을 이용한 불공정거래 관련 해외 감독 당국의 규제 동향 등

③ 지원대상 : 거래소에 응모신청하여 선정된 연구과제가 거래소가 인정한 학술지*에 논문으로 거래소가 지정한 기간 내**에 게재된 경우(사의표명 문구가 들어갈 것)

* 가. (국내학술지) 증권학회, 파생상품학회, 금융공학회, 재무학회, 재무관리학회, 금융학회, 지급결제학회, 증권법학회, 상사법학회, 기업법학회의 학회지

나. (국제학술지) SCI(E), SSCI급 학술지

** 2017.7.28(금) ~ 2018.7.27(금) 중에 상기 학술지에 게재 또는 게재 확정된 논문을 인정함

④ 지원금액 : 과제당 300만원이며, 지원금은 거래소가 인정한 학술지에 게재한 후

논문의 별쇄본 및 파일을 거래소에 제출하면 이후에 일괄 지급

- 연구결과의 최종보고 시한(2018.7.31일) 이후부터 지급 개시 예정

- 연구지원비는 ‘학술연구지원사업 응모 신청서’의 책임연구자에게 일괄 지급

⑤ 연구비지원 과제수 : 10개 내외(최대 15개)

2. 응모 및 선정

① 제출서류 : 응모신청서 및 연구계획서 각1부, 개인정보호활용동의서 1인당 1부

② 제출기한 : 2017년 7월 11일(화) (도착분에 한함)

③ 제출방법 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(문현동) 한국거래소 증권‧파생상품연구센터 (Tel. 051-662-2864)

④ 선정기준 : 주제와 연구방법상의 현실성, 독창성, 중요성, 활용도 등을 기준으로 거래소의 연구지원사업선정위원회에서 결정함

⑤ 선정 및 통보 : 2017년 7월 27일(목)까지 선정하여 개별통보

3. 선정 연구과제의 관리(제목 또는 내용상 일부 변경에 대한 사전승인 절차)

① 선정된 연구과제의 제목 또는 내용상 변경은 그 정도가 일부에 해당할 경우에 한하며 거래소의 사전승인을 얻어야 함(변경정도가 클 경우 승인 불가)

② 사전승인 요청은 거래소가 지정한 양식(‘연구과제 변경 승인 요청서’, 이하 ‘승인 요청서’라고 한다)을 거래소가 지정한 기간 중에 제출함으로써 가능함

③ 거래소가 지정한 기간이란 다음 2개의 기간을 말하며 두 기간 중에 1회에 한해 연구자는 필요에 따라 승인 요청서를 제출하여 사전승인을 요청할 수 있음

- [1차 변경요청 기간] 2017.12.04 ~ 2017.12.22(1차 기한)

- [2차 변경요청 기간] 2018.04.09 ~ 2018.04.27(2차 기한)

④ 1차 기한이 지난 후 거래소는 접수된 승인 요청서를 검토하여 변경 요청사항의 승인여부를 결정하여 각 연구자에게 통보하며 승인받은 경우는 변경된 연구과제를 수행하여 제출하여도 원래의 연구과제 수행으로 인정(연구비 지원 가능)

- 1차 변경요청 기간 전에는 승인 요청서 제출이 불가하며, 변경이 필요할 경우 1차 변경요청 기간을 기다려 승인 요청서를 제출함으로써 변경신청 가능

⑤ 1차 변경요청 기간 이후 제목 또는 내용상 일부 변경사항을 허가받고자 하는 경우 2차 변경요청 기간에 맞추어서 승인 신청서를 제출하고 2차 기한 이후 거래소는 이를 검토하여 마찬가지로 변경의 승인여부를 연구자에게 통보함. 승인받은 경우는 변경된 연구과제를 수행하여 제출하여도 연구비 지원 가능

- 1차 변경요청 기간과 2차 변경요청 기간 사이의 승인 요청서 접수는 받지 않으며 2차 기한 이후에는 어떠한 경우에도 승인 요청서를 접수받지 않음

- 1차 변경요청이 승인되어 변경된 연구과제는 더 이상 변경요청 불가

⑥ 사전승인 절차(거래소의 승인통보)를 거치지 않은 제목 또는 내용의 변경사항이 포함된 연구과제의 경우는 연구비 지급이 거부될 수 있으며 해당 연구자의 향후 학술연구지원사업 지원 시 불이익이 있을 수 있음

4. 연구결과보고

① 최종보고 : 별쇄본(7부) 및 연구논문 파일을 증권‧파생상품연구센터에 제출

- 제출논문은 상기학회의 학회지 또는 국제학술지(SCI(E), SSCI급)에 게재된 논문으로서, 아래의 사의표명 문구가 들어가야 함.

※ (사의표명) “이 논문은 OOOO년도 한국거래소 연구비 지원에 의한 논문임” 또는“The work reported in this paper was supported by the Korea Exchange in OOOO."

② 최종보고시한 : 2018년 7월 31일*까지 (우편도착일 기준)

* 논문 게재(확정)일은 2018.7.27(금)까지 인정되며, 게재가 확정되었지만 최종보고시한까지 학술지에 게재된 논문의 별쇄본 제출이 곤란할 경우 일단 게재확정본을 제출하고 추후 실제 논문 게재본을 추가 제출해야 할 수 있음(연구비 지급은 실제 논문 게재본 제출 이후에 지급 예정)

③ 특전 : 제출된 논문 중 우수 논문은 별도의 심사를 통하여 우수논문상으로 시상

◇ 최우수상 1편 : 상금 700만원(세전)과 상패

◇ 우 수 상 1편 : 상금 400만원(세전)과 상패

◇ 장 려 상 2편 : 상금 200만원(세전)과 상패

※ 상기 상에 적합한 논문이 없다고 판단될 경우 선정하지 않을 수 있음