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내용
본 연구는 최근 급증하고 있는 가계부채와 관련, 차주들의 대출행태를 분석하고 이를 통해 차주들의
잠재적 도산확률을 추정하였다. 또한 스트레스 테스트를 실시해 거시경제 지표 악화 시 도산확률의
증가 폭을 산출하였다.
전체차주의 1%에 해당하는 약 40만 명의 차주단위별 자료를 통해 차주의 대출행태를 분석한 결과,
신용등급이나 소득범위의 경우 최우량차주와 최불량차주의 대출행태가 유사함을 보였다. 또한 신용
등급이 낮고 DTI 비율이 높으며 연소득이 낮은 차주들은 주로 상호저축은행을 활용하고 있는 것으로
나타났다. 이와 함께 신용대출 차주들이 담보대출 차주에 비해 DTI 비율이 높고 신용등급이 불량했으며
일시상환 차주들이 분할상환 차주들에 비해 신용등급이 우수하고 DTI 비율도 낮은 것으로 나타났다.
연체일 30일 이상 연체금액 100만 원 이상을 잠재적 도산차주로 정의한 후 도출한 차주의 도산확률
분석에서는 신용등급과 DTI 비율, 비은행권 대출비율, 그리고 연령이 차주의 도산확률을 예측하는
유의한 변수로 밝혀졌다. 특히 승산비(odd ratio)의 경우 신용등급이 6.88을 기록, 신용등급 변동이
부도확률 증가에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.
금리 및 주택가격지수를 활용한 스트레스 테스트 결과, 금리가 3%p 상승하고 주택가격이 15%
하락하는 경우 차주의 도산확률은 1.15%로 현재 차주의 잠재적 도산확률인 0.75%보다 50%p가까이
증가하는 것으로 밝혀졌다.
주제어：가계대출, 대출행태, 도산확률, 채무불이행, 로짓분석, 스트레스 테스트
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