논문검색
- 조회수
- 186
내용
위험 상승이 예금조달의 어려움으로 이어지는 시장의 규율을 통해, 금융기관은 감시되고 경영진의
과도한 위험 추구는 억제된다. 본 연구는 우리나라 저축은행에 이러한 시장규율이 있는지 실증적으로
분석한다. 구체적으로 예금보험공사에서 제공받은 신뢰성 높은 자료를 이용하여 매 분기 저축은행의
부실확률을 예측하고, 부실확률 예측치와 비보호예금액의 관계를 동적패널회귀모형으로 분석한다.
비보호예금액은 예금보험에서 지급을 보장하지 않는 예금이다.
실증 결과, 저축은행의 부실확률과 비보호예금의 비중은 유의한 음의 관계에 있음을 확인한다.
부실확률이 상승할수록 예금자에 의한 비보호예금액의 비중은 감소한다. 예금자들은 부실확률이 높은
은행에 예금보호한도를 초과하여 예금하기를 꺼리고, 이것이 저축은행의 조달을 어렵게 한다는 가설과
일관된 결과이다. 예금자들이 저축은행에 대한 규율자의 역할을 한다는 증거인 것이다.
주제어： 저축은행, 시장 규율, 예금자 규율, 예금보험, 부실 예측
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.